Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Mathematical models in finance

General data

Course ID: WM-MA-MFIN
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Mathematical models in finance
Name in Polish: Modele matematyczne w finansach
Organizational unit: Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences.
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 6.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

mathematics
Subject level:

elementary
Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes
Preliminary Requirements:

(in Polish) Rachunek prawdopodobieństwa I


Matematyka Finansowa
Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z modelami matematyki finansowej. Studenci zapoznają się z zastosowaniem rachunku prawdopodobieństwa w finansach.

Kolejnym celem jest omówienie miar ryzyka.

Celem przedmiotu jest przedstawienie warunkowej wartości oczekiwanej i jej zastosowań w finansach.

W czasie zajęć będzie wprowadzone pojęcie martyngału i momentu zatrzymania. W szczególności przedstawione zostaną tożsamość Walda i twierdzenie o optymalnym zatrzymaniu.

W czasie zajęć omówiony będzie tzw. model wielostanowy wielookresowy na skończonej przestrzeni probabilistycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na pojęcie arbitrażu.

Ponadto przedstawione zostanie zagadnienie wyceny tzw. opcji amerykańskiej.

Na zajęciach omówiona zostanie także giełda i rynek akcji ze szczególnym uwzględnieniem wolumenu obrotu i notowań ciągłych akcji.

Przedstawione zostaną także podstawowe kontrakty terminiowe.
Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wykład:

Student:

W01: Rozumie cywilizacyjne znaczenie zastosowań matematyki w finansach. Rozumie czemu rachunek prawdopodobieństwa jest kluczowy w badaniu różnego rodzaju zjawisk zachodzących na rynkach finansowych.

W03: Rozumie jak budować i analizować podstawowe modele matematyczne na rynkach finansowych.

ćwiczenia:

Student:

K01: Jest świadomy ograniczeń, jakie noszą za sobą konkretne modele matematyczne w finansach. Jest gotowy do budowania bardziej skomplikowanych modeli.

K02 : Jest gotowy do stawiania pytań dotyczących różnego rodzaju modeli matematycznych w finansach; pytań, które służą pogłębieniu zrozumienia tematu i pytań dotyczących braków w danym modelu.
Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria

przyznania wyższej oceny

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania

wyższej oceny

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Tomasz Rogala
Group instructors: Tomasz Rogala
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy
Type of subject:

obligatory
(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Tomasz Rogala
Group instructors: Tomasz Rogala
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Opis nakładu pracy


Wykład:


uczestnictwo w zajęciach: 30h

przygotowanie do zajęć: 30h

przygotowanie do egzaminu: 15h


razem 75h, co odpowiada 3 punkty ects



Laboratorium:


uczestnictwo w zajęciach: 30h

przygotowanie do zajęć: 45h


razem 75h, co odpowiada 3 punkty ects
Type of subject:

obligatory
(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy
Full description: (in Polish)

Literatura obowiązkowa:

1. Jakubowski J., Sztencel R., Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, Script Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1.Jaworski P., Micał J., Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltext, Warszawa 2005,

2.Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, PWN Warszawa 2005,

3.Jakubowski J., Palczewski A., Rutkowski M., Stettner Ł., Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne. WNT Warszawa 2003,

4.Capiński T., Zastawniak T., Mathemathics for Finance, Springer-Verlag 2003.

5. Jakubowski J., Modelowanie rynków finansowych, Script Warszawa 2006.

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Tomasz Rogala
Group instructors: Tomasz Rogala
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning
Type of subject:

obligatory
(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)