Forecasting and economic simulation

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami prognozowania zjawisk ekonomicznych oraz zdobycie przez nich umiejętności wykorzystania tych metod w praktyce gospodarczej.

Zakłada się, że student posiada wiedzę z zakresu matematyki, statystyki i przede wszystkim ekonometrii.

1. Założenia teorii predykcji, predykcja punktowa i przedziałowa.

2. Prognozowanie na podstawie modeli trendu.

3. Prognozowanie na podstawie modeli trendu i sezonowości.

4. Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych (model Holta, model Wintersa, modelowanie metodą multiplikatywną i addytywną).

5. Typowe zagadnienia symulacyjne. Algorytm Gaussa-Seidela.

6. Metody prognozowania heurystycznego.

7. Gry decyzyjne.

1. M. Cieślak (red. nauk.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

2. P. Dittman, Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

3. D. Witkowska, Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2012

4. A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Student stosuje podstawowe pojęcia z teorii predykcji.

Ocenia przydatność prognostyczną modeli ekonometrycznych.

Wyznacza prognozy na podstawie modeli szeregów czasowych i modeli przyczynowo-skutkowych oraz ocenia jakość prognoz.

Dokonuje wyboru odpowiedniej metody prognozowania w zależności od prognozowanego zjawiska gospodarczego.

Wykład: egzamin testowo-opisowy.

Ćwiczenia (e-learning): zaliczenie ćwiczeń w formie projektu - samodzielne zbudowanie modelu przyczynowo-skutkowego dla podanych danych, wyznaczenie prognoz, mierników dokładności oraz dokonanie interpretacji wyników.