Analiza portfelowa
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | WSE-EK-MGR-AP |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Analiza portfelowa |
Jednostka: | Wydział Społeczno-Ekonomiczny |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
3.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się: | ekonomia i finanse |
Poziom przedmiotu: | średnio-zaawansowany |
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się: | EM2_U04, EM2_U06, EM2_K04 |
Wymagania wstępne: | Znajomość podstaw analizy finansowej oraz funkcjonowania rynków finansowych. |
Skrócony opis: |
Celem zajęć jest poznanie istoty inwestowania oraz analizy portfelowej. |
Pełny opis: |
Celem zajęć jest poznanie istoty inwestowania oraz analizy portfelowej. Możliwe to będzie poprzez realizację materiału w następujących obszarach: 1. Istota analizy portfelowej 2. Teoria użyteczności w analizie portfelowej 3. Elementy analizy fundamentalnej 4. Elementy analizy technicznej 5. Ryzyko i oczekiwana stopa zwrotu 6. Model Markowitza 7. Model CAPM 8. Wieloczynnikowe modele wyceny aktywów kapitałowych 9. Model APT 10. Pomiar efektywności portfela |
Literatura: |
E.F. Brigham, L. C. Gapenski, Zarządzanie finansami. T.1 i T.2, PWE, Warszawa 2000. E.J. Elton, M.J. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG PRESS, Warszawa 1998. D. Filip, Determinanty efektów alokacji aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce. Atrybuty funduszy oraz cechy zarządzających. Wydawnictwo C.H.Beck. Warszawa 2021. R. Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG PRESS, Warszawa 1996. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 1998 F.K. Reilly, K.C. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, T.1 i T.2”, PWE 2001. W. Tarczyński, Rynki kapitałowe. Część 1. Metody ilościowe, i Część 2. Giełda Papierów Wartościowych: Analiza portfelowa, analiza banków, Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 2001. Rutkowska-Ziarko, A, Sochoń M. (2014) Rentowność inwestycji giełdowych w branży budowlanej na tle wybranych wskaźników rynkowych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, 2014, z. 139, s. 107-120. Stępień, K. (2005) Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane do badania efektywności jednostek gospodarczych. Zeszyty Naukowe nr 849 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 99-107. Redlicki, M., Borowski, K. (2017) Wykorzystanie trzyczynnikowego modelu Famy-Frencha na GPW. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, z. 153, s. 81-102. |
Efekty kształcenia i opis ECTS: |
EM2_U04 - Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: − właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, − dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych EM2_U06 - Student potrafi analizować, prognozować i modelować złożone procesy społeczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi EM2_K04 - Student dokonuje krytycznej oceny odbieranych treści w kontekście ekonomicznym Student, dzięki udziałowi w zajęciach, w szczególności: - dowie się jaka jest istota inwestowania. - będzie wstanie przeprowadzić analizę portfela - będzie potrafił dobrać składniki do portfela posługując się oceną fundamentów spółek. - będzie potrafił dobrać składniki do portfela posługując się oceną historycznych notowań. - uwzględni w swoich wyborach alokacyjnych oczekiwaną stopę zwrotu oraz ryzyko inwestycyjne. |
Metody i kryteria oceniania: |
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność (dopuszczalne 2 nieobecności). Dzięki aktywności, w postaci realizacji projektu związanego z analizą portfelową, możliwe jest uzyskanie zaliczenia. Ewentualnie przystąpienie do testu zaliczeniowego. Weryfikacja efektów kształcenia EM2_U04 - test wiedzy, realizacja projektu EM2_U06 - test wiedzy, realizacja projektu EM2_K04 - test wiedzy, realizacja projektu |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)
Okres: | 2022-02-01 - 2022-06-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ LAB
PT |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Dariusz Filip | |
Prowadzący grup: | Dariusz Filip | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę |
|
E-Learning: | E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy |
|
Opis nakładu pracy studenta w ECTS: | Punkty ECTS: 3 - uczestnictwo w zajęciach: 30 godz. - 1 ECTS - zebranie danych analitycznych: 30 godz. - 1 ECTS - opracowanie projektu: 30 godz. - 1 ECTS Suma: 90 godz. = 3 pkt ECTS |
|
Skrócony opis: |
Celem zajęć jest poznanie istoty inwestowania oraz analizy portfelowej |
|
Pełny opis: |
Celem zajęć jest poznanie istoty inwestowania oraz analizy portfelowej. Możliwe to będzie poprzez realizację materiału w następujących obszarach: 1. Istota analizy portfelowej 2. Teoria użyteczności w analizie portfelowej 3. Elementy analizy fundamentalnej 4. Elementy analizy technicznej 5. Ryzyko i oczekiwana stopa zwrotu 6. Model Markowitza 7. Model CAPM 8. Wieloczynnikowe modele wyceny aktywów kapitałowych 9. Model APT 10. Pomiar efektywności portfela |
|
Literatura: |
E.F. Brigham, L. C. Gapenski, Zarządzanie finansami. T.1 i T.2, PWE, Warszawa 2000. E.J. Elton, M.J. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG PRESS, Warszawa 1998. D. Filip, Determinanty efektów alokacji aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce. Atrybuty funduszy oraz cechy zarządzających. Wydawnictwo C.H.Beck. Warszawa 2021. R. Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG PRESS, Warszawa 1996. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 1998 F.K. Reilly, K.C. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, T.1 i T.2”, PWE 2001. W. Tarczyński, Rynki kapitałowe. Część 1. Metody ilościowe, i Część 2. Giełda Papierów Wartościowych: Analiza portfelowa, analiza banków, Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 2001. |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2023-02-01 - 2023-06-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT KON
|
Typ zajęć: |
Konwersatorium, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Dariusz Filip | |
Prowadzący grup: | Dariusz Filip | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę |
|
E-Learning: | E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)
Okres: | 2024-02-15 - 2024-06-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR KON
CZ PT |
Typ zajęć: |
Konwersatorium, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Dariusz Filip | |
Prowadzący grup: | Dariusz Filip | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę |
|
E-Learning: | E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy |
|
Typ przedmiotu: | obowiązkowy |
|
Grupa przedmiotów ogólnouczenianych: | nie dotyczy |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.