Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza portfelowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EK-MGR-AP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza portfelowa
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EM2_U04, EM2_U06, EM2_K04

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw analizy finansowej oraz funkcjonowania rynków finansowych.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie istoty inwestowania oraz analizy portfelowej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest poznanie istoty inwestowania oraz analizy portfelowej. Możliwe to będzie poprzez realizację materiału w następujących obszarach:

1. Istota analizy portfelowej

2. Teoria użyteczności w analizie portfelowej

3. Elementy analizy fundamentalnej

4. Elementy analizy technicznej

5. Ryzyko i oczekiwana stopa zwrotu

6. Model Markowitza

7. Model CAPM

8. Wieloczynnikowe modele wyceny aktywów kapitałowych

9. Model APT

10. Pomiar efektywności portfela

Literatura:

E.F. Brigham, L. C. Gapenski, Zarządzanie finansami. T.1 i T.2, PWE, Warszawa 2000.

E.J. Elton, M.J. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG PRESS, Warszawa 1998.

D. Filip, Determinanty efektów alokacji aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce. Atrybuty funduszy oraz cechy zarządzających. Wydawnictwo C.H.Beck. Warszawa 2021.

R. Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG PRESS, Warszawa 1996.

K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 1998

F.K. Reilly, K.C. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, T.1 i T.2”, PWE 2001.

W. Tarczyński, Rynki kapitałowe. Część 1. Metody ilościowe, i Część 2. Giełda Papierów Wartościowych: Analiza portfelowa, analiza banków, Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 2001.

Rutkowska-Ziarko, A, Sochoń M. (2014) Rentowność inwestycji giełdowych w branży budowlanej na tle wybranych wskaźników rynkowych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, 2014, z. 139, s. 107-120.

Stępień, K. (2005) Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane do badania efektywności jednostek gospodarczych. Zeszyty Naukowe nr 849 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 99-107.

Redlicki, M., Borowski, K. (2017) Wykorzystanie trzyczynnikowego modelu Famy-Frencha na GPW. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, z. 153, s. 81-102.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EM2_U04 - Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: − właściwy dobór źródeł oraz

informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy,

syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, − dobór

oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych

technik informacyjno-komunikacyjnych

EM2_U06 - Student potrafi analizować, prognozować i modelować złożone procesy społeczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi

EM2_K04 - Student dokonuje krytycznej oceny odbieranych treści w kontekście ekonomicznym

Student, dzięki udziałowi w zajęciach, w szczególności:

- dowie się jaka jest istota inwestowania.

- będzie wstanie przeprowadzić analizę portfela

- będzie potrafił dobrać składniki do portfela posługując się oceną fundamentów spółek.

- będzie potrafił dobrać składniki do portfela posługując się oceną historycznych notowań.

- uwzględni w swoich wyborach alokacyjnych oczekiwaną stopę zwrotu oraz ryzyko inwestycyjne.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność (dopuszczalne 2 nieobecności).

Dzięki aktywności, w postaci realizacji projektu związanego z analizą portfelową, możliwe jest uzyskanie zaliczenia. Ewentualnie przystąpienie do testu zaliczeniowego.

Weryfikacja efektów kształcenia

EM2_U04 - test wiedzy, realizacja projektu

EM2_U06 - test wiedzy, realizacja projektu

EM2_K04 - test wiedzy, realizacja projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Filip
Prowadzący grup: Dariusz Filip
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS: 3

- uczestnictwo w zajęciach: 30 godz. - 1 ECTS

- zebranie danych analitycznych: 30 godz. - 1 ECTS

- opracowanie projektu: 30 godz. - 1 ECTS


Suma: 90 godz. = 3 pkt ECTS

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie istoty inwestowania oraz analizy portfelowej

Pełny opis:

Celem zajęć jest poznanie istoty inwestowania oraz analizy portfelowej. Możliwe to będzie poprzez realizację materiału w następujących obszarach:

1. Istota analizy portfelowej

2. Teoria użyteczności w analizie portfelowej

3. Elementy analizy fundamentalnej

4. Elementy analizy technicznej

5. Ryzyko i oczekiwana stopa zwrotu

6. Model Markowitza

7. Model CAPM

8. Wieloczynnikowe modele wyceny aktywów kapitałowych

9. Model APT

10. Pomiar efektywności portfela

Literatura:

E.F. Brigham, L. C. Gapenski, Zarządzanie finansami. T.1 i T.2, PWE, Warszawa 2000.

E.J. Elton, M.J. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG PRESS, Warszawa 1998.

D. Filip, Determinanty efektów alokacji aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce. Atrybuty funduszy oraz cechy zarządzających. Wydawnictwo C.H.Beck. Warszawa 2021.

R. Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG PRESS, Warszawa 1996.

K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 1998

F.K. Reilly, K.C. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, T.1 i T.2”, PWE 2001.

W. Tarczyński, Rynki kapitałowe. Część 1. Metody ilościowe, i Część 2. Giełda Papierów Wartościowych: Analiza portfelowa, analiza banków, Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Filip
Prowadzący grup: Dariusz Filip
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Filip
Prowadzący grup: Dariusz Filip
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)