Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Portfolio analysis

General data

Course ID: WSE-EKN-MGR-AP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Portfolio analysis
Name in Polish: Analiza portfelowa
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

economics and finance
Subject level:

intermediate
Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes
Preliminary Requirements:

(in Polish) Znajomość podstaw analizy finansowej oraz funkcjonowania rynków finansowych.
Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest poznanie istoty inwestowania oraz analizy portfelowej
Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest poznanie istoty inwestowania oraz analizy portfelowej. Możliwe to będzie poprzez realizację materiału w następujących obszarach:

1. Istota analizy portfelowej

2. Teoria użyteczności w analizie portfelowej

3. Elementy analizy fundamentalnej

4. Elementy analizy technicznej

5. Ryzyko i oczekiwana stopa zwrotu

6. Model Markowitza

7. Model CAPM
Bibliography: (in Polish)

E.F. Brigham, L. C. Gapenski, Zarządzanie finansami. T.1 i T.2, PWE, Warszawa 2000.

E.J. Elton, M.J. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG PRESS, Warszawa 1998.

D. Filip, Determinanty efektów alokacji aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce. Atrybuty funduszy oraz cechy zarządzających. Wydawnictwo C.H.Beck. Warszawa 2021.

R. Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG PRESS, Warszawa 1996.

K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 1998

F.K. Reilly, K.C. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, T.1 i T.2”, PWE 2001.

W. Tarczyński, Rynki kapitałowe. Część 1. Metody ilościowe, i Część 2. Giełda Papierów Wartościowych: Analiza portfelowa, analiza banków, Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 2001.

Rutkowska-Ziarko, A, Sochoń M. (2014) Rentowność inwestycji giełdowych w branży budowlanej na tle wybranych wskaźników rynkowych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, 2014, z. 139, s. 107-120.

Stępień, K. (2005) Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane do badania efektywności jednostek gospodarczych. Zeszyty Naukowe nr 849 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 99-107.

Redlicki, M., Borowski, K. (2017) Wykorzystanie trzyczynnikowego modelu Famy-Frencha na GPW. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, z. 153, s. 81-102.
Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

EM2_U04 - Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: − właściwy dobór źródeł oraz

informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy,

syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, − dobór

oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych

technik informacyjno-komunikacyjnych

EM2_U06 - Student potrafi analizować, prognozować i modelować złożone procesy społeczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi

EM2_K04 - Student dokonuje krytycznej oceny odbieranych treści w kontekście ekonomicznym

Student, dzięki udziałowi w zajęciach, w szczególności:

- dowie się jaka jest istota inwestowania.

- będzie wstanie przeprowadzić analizę portfela

- będzie potrafił dobrać składniki do portfela posługując się oceną fundamentów spółek.

- będzie potrafił dobrać składniki do portfela posługując się oceną historycznych notowań.

- uwzględni w swoich wyborach alokacyjnych oczekiwaną stopę zwrotu oraz ryzyko inwestycyjne.
Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność (dopuszczalne 2 nieobecności).

Dzięki aktywności, w postaci realizacji projektu związanego z analizą portfelową, możliwe jest uzyskanie zaliczenia. Ewentualnie przystąpienie do testu zaliczeniowego.

Weryfikacja efektów kształcenia

EM2_U04 - test wiedzy, realizacja projektu

EM2_U06 - test wiedzy, realizacja projektu

EM2_K04 - test wiedzy, realizacja projektu

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 16 hours more information
Coordinators: Dariusz Filip
Group instructors: Dariusz Filip
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Laboratory - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Punkty ECTS: 3

- uczestnictwo w zajęciach: 30 godz. - 1 ECTS

- zebranie danych analitycznych: 30 godz. - 1 ECTS

- opracowanie projektu: 30 godz. - 1 ECTS


Suma: 90 godz. = 3 pkt ECTS
Type of subject:

obligatory
(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy
Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest poznanie istoty inwestowania oraz analizy portfelowej
Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest poznanie istoty inwestowania oraz analizy portfelowej. Możliwe to będzie poprzez realizację materiału w następujących obszarach:

1. Istota analizy portfelowej

2. Teoria użyteczności w analizie portfelowej

3. Elementy analizy fundamentalnej

4. Elementy analizy technicznej

5. Ryzyko i oczekiwana stopa zwrotu

6. Model Markowitza

7. Model CAPM
Bibliography: (in Polish)

E.F. Brigham, L. C. Gapenski, Zarządzanie finansami. T.1 i T.2, PWE, Warszawa 2000.

E.J. Elton, M.J. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG PRESS, Warszawa 1998.

D. Filip, Determinanty efektów alokacji aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce. Atrybuty funduszy oraz cechy zarządzających. Wydawnictwo C.H.Beck. Warszawa 2021.

R. Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG PRESS, Warszawa 1996.

K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 1998

F.K. Reilly, K.C. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, T.1 i T.2”, PWE 2001.

W. Tarczyński, Rynki kapitałowe. Część 1. Metody ilościowe, i Część 2. Giełda Papierów Wartościowych: Analiza portfelowa, analiza banków, Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 2001.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 16 hours more information
Coordinators: Dariusz Filip
Group instructors: Dariusz Filip
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Laboratory - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy
Type of subject:

obligatory
(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 16 hours, 21 places more information
Coordinators: Dariusz Filip
Group instructors: Dariusz Filip
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Laboratory - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)
Type of subject:

obligatory
(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)