Wycena instumentów finansowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu:	WM-I-WIF
Kod Erasmus / ISCED:	(brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu:	Wycena instumentów finansowych
Jednostka:	Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne:	(brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS: roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS; tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h; 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się; tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS; nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta. zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia:	polski
Poziom przedmiotu:	podstawowy
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:	I2_W10 MA2_W04 W05 W06 W07 I2_W11 MA2_W04 W05 W06 W07
Skrócony opis:	Przedmiot ma na celu zapoznać studenta z instrumentami finansowymi i sposobami ich wyceny.
Pełny opis:	Teoria miary w rachunku prawdopodobieństwa. Model dwustanowy jednookresowy. Pojęcie wypłaty i portfela. Portfel replikacyjny oraz cena racjonalna wypłaty. Pojęcie arbitrażu i miary martyngałowej. Wycena martyngałowa. Zastosowania lematu Borela-Cantelli'i w matematyce finansowej. Pojęcie warunkowej wartości oczekiwanej. Pojęcie martyngału. Problem wyceny opcji amerykańskiej. Zastosowania różnych rozkładów prawdopodobieństwa w finansach. Model skończony rynku finansowego. Pojęcie miary martyngałowej i arbitrażu. Miary ryzyka.
Literatura:	A. Birkholc, analiza rzeczywista. Funkcje wielu zmiennych J. Jakubowski, Modelowanie rynków finansowych J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa F. Dealben, W. Schachermayer, Mathematics of arbitrage H.Follmer, A. Schied, Stochastic Finance
Efekty kształcenia i opis ECTS:	wyjaśnia zagadnienia związane z inwestowaniem w finansowe instrumenty pochodne analizuje strategie inwestycyjne wycenia finansowe instrumenty pochodne z użyciem dostępnych programów informatycznych dąży do pogłębiania wiedzy z zakresu inżynierii finansowej, gdyż rozumie ograniczenia własnej wiedzy
Metody i kryteria oceniania:	Egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.