Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka ubezpieczeń majątkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-MUM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka ubezpieczeń majątkowych
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy: MATEMATYKA II stopnia - rozkład zajęć: I rok
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Rozkłady występujące w ubezpieczeniach. Model indywidualnego ryzyka. Model kolektywnego ryzyka. Funkcje generujace momenty. Rozkłady złożone łącznej wartości szkód. Wzór Panjera. Podział ryzyka i teoria użyteczności. Aproksymacja rozkładu łącznej wartości szkód. Proces nadwyżki ubezpieczyciela. Prawdopodobieństwo ruiny. Współczynnik dopasowania. Rodzaje i sposoby naliczania składki za ryzyko. Reasekuracja .

Pełny opis:

Wymagania wstępne: rachunek prawdopodobieństwa, analiza matematyczna.

Cele przedmiotu: umiejętność modelowania rozkładów liczby i wielkości szkód, kalkulacji składki, analizy ryzyka ubezpieczeniowego w oparciu o teorie użyteczności i teorię ruiny.

Metody oceny: egzamin pisemny, ocenianie ciągłe.

Literatura:

1.Otto W., Ubezpieczenia majątkowe, cz. I, WNT, Warszawa 2004,

2. E. Straub, Non-life insurance mathematics,

Springer, 1988, Association of Swiss Actuaries, Zurich

3.H. Gerber, An intoduction to mathematical risk theory, the Huebner Foundation for Insurance Education, 1979, University of Pennsylvania

4. T. Rolski i inni, Stochastic processes for insurance and finance, John Wiley and Sons, 1998, Chichester.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kulpa
Prowadzący grup: Tomasz Kulpa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)