Matematyka finansowa - zajęcia fakultatywne
Informacje ogólne
| Kod przedmiotu: | WM-MA-Z-S1-E6-MF |
| Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
| Nazwa przedmiotu: | Matematyka finansowa - zajęcia fakultatywne |
| Jednostka: | Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych |
| Grupy: | |
| Punkty ECTS i inne: |
6.00
|
| Język prowadzenia: | polski |
| Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się: | matematyka |
| Poziom przedmiotu: | podstawowy |
| Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się: | MA1_W01; MA1_U36; MA1_K01, 02, 03, 04 |
| Wymagania wstępne: | Analiza matematyczna |
| Pełny opis: |
Opis przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najważniejszymi zagadnieniami matematyki finansowej. Studenci zapoznają się z różnego rodzaju stopami procentowymi, wartością obecną i przyszłą strumienia płatności jak również ze zmianą wartości pieniądza w czasie. Ponadto omówione będzie pojęcie inflacji, wewnętrznej stopy zwrotu i (IRR) oraz stopy zwrotu do momentu zapadalności (YTM). Kolejnym celem jest omówienie własności tzw. ceny równowagi w handlowaniu akcjami. Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych rodzajów rent. W czasie zajęć omówiony będzie tzw. model dwustanowy jednookresowy. Ważnym elementem przedmiotu będą zastosowania probabilistyczne w finansach przy czym probabilistyka będzie oparta o omówione zagadnienia z teorii miary. |
| Efekty kształcenia i opis ECTS: |
Wykład: Student: W01: Rozumie cywilizacyjne znaczenie zastosowań matematyki w finansach. Rozumie czemu rachunek prawdopodobieństwa jest kluczowy w badaniu różnego rodzaju zjawisk zachodzących na rynkach finansowych. W03: Rozumie jak budować i analizować podstawowe modele matematyczne na rynkach finansowych. laboratorium: Student: K01: Jest świadomy ograniczeń, jakie noszą za sobą konkretne modele matematyczne w finansach. Jest gotowy do budowania bardziej skomplikowanych modeli. K02 : Jest gotowy do stawiania pytań dotyczących różnego rodzaju modeli matematycznych w finansach; pytań, które służą pogłębieniu zrozumienia tematu i pytań dotyczących braków w danym modelu. |
| Metody i kryteria oceniania: |
zadania domowe , kolokwium zaliczeniowe, egzamin pisemny |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)
| Okres: | 2022-02-01 - 2022-06-30 |
 
PN WT ŚR CZ PT SO WYK
N CW
|
| Typ zajęć: |
Ćwiczenia, 20 godzin
Wykład, 20 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | Tomasz Kulpa | |
| Prowadzący grup: | Tomasz Kulpa | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę Wykład - Egzaminacyjny |
|
| E-Learning: | E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy |
|
| Typ przedmiotu: | obowiązkowy |
|
| Grupa przedmiotów ogólnouczenianych: | nie dotyczy |
|
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)
| Okres: | 2023-02-01 - 2023-06-30 |
PN WT ŚR CZ PT SO N WYK
LAB
LAB
|
| Typ zajęć: |
Laboratorium, 20 godzin
Wykład, 20 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | Tomasz Rogala | |
| Prowadzący grup: | Tomasz Rogala | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę Wykład - Egzaminacyjny |
|
| E-Learning: | E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy |
|
| Opis nakładu pracy studenta w ECTS: | Wykład: uczestnictwo w zajęciach - 20 h przygotowanie do zajęć - 5 h konsultacje z prowadzącym - 1 h Razem 26 h, co odpowiada 3 punktom ECTS. Ćwiczenia: uczestnictwo w zajęciach - 20 h przygotowanie do zajęć - 5 h konsultacje z prowadzącym - 1 h Razem 26 h, co odpowiada 3 punktom ECTS. |
|
| Typ przedmiotu: | obowiązkowy |
|
| Grupa przedmiotów ogólnouczenianych: | nie dotyczy |
|
| Literatura: |
Spis zalecanych lektur (recommended reading) 1.Jaworski P., Micał J., Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltext, Warszawa 2005, 2.Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, PWN Warszawa 2005, 3.Jakubowski J., Palczewski A., Rutkowski M., Stettner Ł., Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne. WNT Warszawa 2003, 4.Capiński T., Zastawniak T., Mathemathics for Finance, Springer-Verlag 2003. 5. Jakubowski J., Modelowanie rynków finansowych, Script Warszawa 2006. 6. Jakubowski J., Sztencel R., Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, Script Warszawa 2010. |
|
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)
| Okres: | 2024-02-15 - 2024-06-30 |
PN WT ŚR CZ PT SO WYK
LAB
N LAB
WYK
LAB
WYK
LAB
|
| Typ zajęć: |
Laboratorium, 20 godzin
Wykład, 20 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | Tomasz Rogala | |
| Prowadzący grup: | Tomasz Rogala | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę Wykład - Egzaminacyjny |
|
| E-Learning: | E-Learning |
|
| Opis nakładu pracy studenta w ECTS: | Wykład: uczestnictwo w zajęciach - 20 h przygotowanie do zajęć - 5 h konsultacje z prowadzącym - 1 h Razem 26 h, co odpowiada 3 punktom ECTS. |
|
| Typ przedmiotu: | obowiązkowy |
|
| Grupa przedmiotów ogólnouczenianych: | nie dotyczy |
|
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (w trakcie)
| Okres: | 2025-02-15 - 2025-06-30 |
PN WT ŚR CZ PT SO WYK
CW
WYK
CW
N WYK
CW
|
| Typ zajęć: |
Ćwiczenia, 20 godzin
Wykład, 20 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | Tomasz Rogala | |
| Prowadzący grup: | Tomasz Rogala | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: | Egzaminacyjny | |
| E-Learning: | E-Learning |
|
| Typ przedmiotu: | obowiązkowy |
|
| Grupa przedmiotów ogólnouczenianych: | nie dotyczy |
|
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
