Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza portfelowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EK-MGR-AP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza portfelowa
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EM2_W02, EM2_U02, EM2_U06, EM2_K04, EM2_K09

Skrócony opis:

1. Istota analizy portfelowej

2. Teoria użyteczności w analizie portfelowej

3. Elementy analizy fundamentalnej

4. Elementy analizy technicznej

5. Ryzyko i oczekiwana stopa zwrotu

6. Model Markowitza

7. Model CAPM

8. Wieloczynnikowe modele wyceny aktywów kapitałowych

9. Model APT

10. Pomiar efektywności portfela

Pełny opis:

1. Istota analizy portfelowej

2. Teoria użyteczności w analizie portfelowej

3. Elementy analizy fundamentalnej

4. Elementy analizy technicznej

5. Ryzyko i oczekiwana stopa zwrotu

6. Model Markowitza

7. Model CAPM

8. Wieloczynnikowe modele wyceny aktywów kapitałowych

9. Model APT

10. Pomiar efektywności portfela

Literatura:

E.F. Brigham, L. C. Gapenski, Zarządzanie finansami. T.1 i T.2, PWE, Warszawa 2000.

E.J. Elton, M.J. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG PRESS, Warszawa 1998.

D. Filip, Determinanty efektów alokacji aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce. Atrybuty funduszy oraz cechy zarządzających. Wydawnictwo C.H.Beck. Warszawa 2021.

R. Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG PRESS, Warszawa 1996.

K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 1998

F.K. Reilly, K.C. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, T.1 i T.2”, PWE 2001.

W. Tarczyński, Rynki kapitałowe. Część 1. Metody ilościowe, i Część 2. Giełda Papierów Wartościowych: Analiza portfelowa, analiza banków, Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 2001.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa.

Test końcowy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)