Analiza portfelowa
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | WS-EK-MGR-AP |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Analiza portfelowa |
Jednostka: | Instytut Socjologii |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
(brak)
|
Język prowadzenia: | polski |
Poziom przedmiotu: | średnio-zaawansowany |
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się: | EM2_W02, EM2_U02, EM2_U06, EM2_K04, EM2_K09 |
Skrócony opis: |
1. Istota analizy portfelowej 2. Teoria użyteczności w analizie portfelowej 3. Elementy analizy fundamentalnej 4. Elementy analizy technicznej 5. Ryzyko i oczekiwana stopa zwrotu 6. Model Markowitza 7. Model CAPM 8. Wieloczynnikowe modele wyceny aktywów kapitałowych 9. Model APT 10. Pomiar efektywności portfela |
Pełny opis: |
1. Istota analizy portfelowej 2. Teoria użyteczności w analizie portfelowej 3. Elementy analizy fundamentalnej 4. Elementy analizy technicznej 5. Ryzyko i oczekiwana stopa zwrotu 6. Model Markowitza 7. Model CAPM 8. Wieloczynnikowe modele wyceny aktywów kapitałowych 9. Model APT 10. Pomiar efektywności portfela |
Literatura: |
E.F. Brigham, L. C. Gapenski, Zarządzanie finansami. T.1 i T.2, PWE, Warszawa 2000. E.J. Elton, M.J. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG PRESS, Warszawa 1998. D. Filip, Determinanty efektów alokacji aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce. Atrybuty funduszy oraz cechy zarządzających. Wydawnictwo C.H.Beck. Warszawa 2021. R. Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG PRESS, Warszawa 1996. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 1998 F.K. Reilly, K.C. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, T.1 i T.2”, PWE 2001. W. Tarczyński, Rynki kapitałowe. Część 1. Metody ilościowe, i Część 2. Giełda Papierów Wartościowych: Analiza portfelowa, analiza banków, Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 2001. |
Metody i kryteria oceniania: |
Obecność obowiązkowa. Test końcowy. |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.