Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prognozowanie i symulacje gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EKN-PiSG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prognozowanie i symulacje gospodarcze
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W01 ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych oraz ich miejsca w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk

S1A_W01


K_W02 Ma podstawową wiedzę z zakresu mikroekonomii i makroekonomii na poziomie podstawowym

S1A_W01


K_W05 zna narzędzia służące do wybranych typów badań ekonomicznych i wie, do jakich celów służą

S1A_W06


K_W06 zna i rozumie relacje pomiędzy ekonomią, gospodarką, a ich otoczeniem w tym zna rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości oraz genezę ich historycznej ewolucji

S1A_W04

S1A_W09

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami prognozowania zjawisk ekonomicznych oraz zdobycie przez nich umiejętności wykorzystania tych metod w praktyce gospodarczej.

Zakłada się, że student posiada wiedzę z zakresu matematyki, statystyki i przede wszystkim ekonometrii.

Pełny opis:

1. Założenia teorii predykcji, predykcja punktowa i przedziałowa.

2. Prognozowanie na podstawie modeli trendu.

3. Prognozowanie na podstawie modeli trendu i sezonowości.

4. Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych (model Holta, model Wintersa, modelowanie metodą multiplikatywną i addytywną).

5. Typowe zagadnienia symulacyjne. Algorytm Gaussa-Seidela.

6. Metody prognozowania heurystycznego.

7. Gry decyzyjne.

Literatura:

1. M. Cieślak (red. nauk.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

2. P. Dittman, Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

3. D. Witkowska, Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2012

4. A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student stosuje podstawowe pojęcia z teorii predykcji.

Ocenia przydatność prognostyczną modeli ekonometrycznych.

Wyznacza prognozy na podstawie modeli szeregów czasowych i modeli przyczynowo-skutkowych oraz ocenia jakość prognoz.

Dokonuje wyboru odpowiedniej metody prognozowania w zależności od prognozowanego zjawiska gospodarczego.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin testowo-opisowy.

Ćwiczenia (e-learning): zaliczenie ćwiczeń w formie projektu - samodzielne zbudowanie modelu przyczynowo-skutkowego dla podanych danych, wyznaczenie prognoz, mierników dokładności oraz dokonanie interpretacji wyników.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 6 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Karaś, Dagna Wleklińska
Prowadzący grup: Dariusz Karaś, Dagna Wleklińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.