Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza portfelowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EK-MGR-AP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza portfelowa
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EM2_U04, EM2_U06, EM2_K04

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw analizy finansowej oraz funkcjonowania rynków finansowych.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie istoty inwestowania oraz analizy portfelowej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest poznanie istoty inwestowania oraz analizy portfelowej. Możliwe to będzie poprzez realizację materiału w następujących obszarach:

1. Istota analizy portfelowej

2. Teoria użyteczności w analizie portfelowej

3. Elementy analizy fundamentalnej

4. Elementy analizy technicznej

5. Ryzyko i oczekiwana stopa zwrotu

6. Model Markowitza

7. Model CAPM

8. Wieloczynnikowe modele wyceny aktywów kapitałowych

9. Model APT

10. Pomiar efektywności portfela

Literatura:

E.F. Brigham, L. C. Gapenski, Zarządzanie finansami. T.1 i T.2, PWE, Warszawa 2000.

E.J. Elton, M.J. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG PRESS, Warszawa 1998.

D. Filip, Determinanty efektów alokacji aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce. Atrybuty funduszy oraz cechy zarządzających. Wydawnictwo C.H.Beck. Warszawa 2021.

R. Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG PRESS, Warszawa 1996.

K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 1998

F.K. Reilly, K.C. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, T.1 i T.2”, PWE 2001.

W. Tarczyński, Rynki kapitałowe. Część 1. Metody ilościowe, i Część 2. Giełda Papierów Wartościowych: Analiza portfelowa, analiza banków, Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EM2_U04 - Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: − właściwy dobór źródeł oraz

informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy,

syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, − dobór

oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych

technik informacyjno-komunikacyjnych

EM2_U06 - Student potrafi analizować, prognozować i modelować złożone procesy społeczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi

EM2_K04 - Student dokonuje krytycznej oceny odbieranych treści w kontekście ekonomicznym

Student, dzięki udziałowi w zajęciach, w szczególności:

- dowie się jaka jest istota inwestowania.

- będzie wstanie przeprowadzić analizę portfela

- będzie potrafił dobrać składniki do portfela posługując się oceną fundamentów spółek.

- będzie potrafił dobrać składniki do portfela posługując się oceną historycznych notowań.

- uwzględni w swoich wyborach alokacyjnych oczekiwaną stopę zwrotu oraz ryzyko inwestycyjne.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność (dopuszczalne 2 nieobecności).

Dzięki aktywności, w postaci realizacji projektu związanego z analizą portfelową, możliwe jest uzyskanie zaliczenia. Ewentualnie przystąpienie do testu zaliczeniowego.

Weryfikacja efektów kształcenia

EM2_U04 - test wiedzy, realizacja projektu

EM2_U06 - test wiedzy, realizacja projektu

EM2_K04 - test wiedzy, realizacja projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Filip
Prowadzący grup: Dariusz Filip
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Filip
Prowadzący grup: Dariusz Filip
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS: 3

- uczestnictwo w zajęciach: 30 godz. - 1 ECTS

- zebranie danych analitycznych: 30 godz. - 1 ECTS

- opracowanie projektu: 30 godz. - 1 ECTS


Suma: 90 godz. = 3 pkt ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie istoty inwestowania oraz analizy portfelowej

Pełny opis:

Celem zajęć jest poznanie istoty inwestowania oraz analizy portfelowej. Możliwe to będzie poprzez realizację materiału w następujących obszarach:

1. Istota analizy portfelowej

2. Teoria użyteczności w analizie portfelowej

3. Elementy analizy fundamentalnej

4. Elementy analizy technicznej

5. Ryzyko i oczekiwana stopa zwrotu

6. Model Markowitza

7. Model CAPM

8. Wieloczynnikowe modele wyceny aktywów kapitałowych

9. Model APT

10. Pomiar efektywności portfela

Literatura:

E.F. Brigham, L. C. Gapenski, Zarządzanie finansami. T.1 i T.2, PWE, Warszawa 2000.

E.J. Elton, M.J. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG PRESS, Warszawa 1998.

D. Filip, Determinanty efektów alokacji aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce. Atrybuty funduszy oraz cechy zarządzających. Wydawnictwo C.H.Beck. Warszawa 2021.

R. Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG PRESS, Warszawa 1996.

K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 1998

F.K. Reilly, K.C. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, T.1 i T.2”, PWE 2001.

W. Tarczyński, Rynki kapitałowe. Część 1. Metody ilościowe, i Część 2. Giełda Papierów Wartościowych: Analiza portfelowa, analiza banków, Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Filip
Prowadzący grup: Dariusz Filip
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.