Analiza portfelowa

Celem zajęć jest poznanie istoty inwestowania oraz analizy portfelowej. Możliwe to będzie poprzez realizację materiału w następujących obszarach:

1. Istota analizy portfelowej

2. Teoria użyteczności w analizie portfelowej

3. Elementy analizy fundamentalnej

4. Elementy analizy technicznej

5. Ryzyko i oczekiwana stopa zwrotu

6. Model Markowitza

7. Model CAPM

EM2_U04 - Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: − właściwy dobór źródeł oraz

informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy,

syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, − dobór

oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych

technik informacyjno-komunikacyjnych

EM2_U06 - Student potrafi analizować, prognozować i modelować złożone procesy społeczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi

EM2_K04 - Student dokonuje krytycznej oceny odbieranych treści w kontekście ekonomicznym

Student, dzięki udziałowi w zajęciach, w szczególności:

- dowie się jaka jest istota inwestowania.

- będzie wstanie przeprowadzić analizę portfela

- będzie potrafił dobrać składniki do portfela posługując się oceną fundamentów spółek.

- będzie potrafił dobrać składniki do portfela posługując się oceną historycznych notowań.

- uwzględni w swoich wyborach alokacyjnych oczekiwaną stopę zwrotu oraz ryzyko inwestycyjne.

Celem zajęć jest poznanie istoty inwestowania oraz analizy portfelowej

E.F. Brigham, L. C. Gapenski, Zarządzanie finansami. T.1 i T.2, PWE, Warszawa 2000.

E.J. Elton, M.J. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG PRESS, Warszawa 1998.

D. Filip, Determinanty efektów alokacji aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce. Atrybuty funduszy oraz cechy zarządzających. Wydawnictwo C.H.Beck. Warszawa 2021.

R. Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG PRESS, Warszawa 1996.

K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 1998

F.K. Reilly, K.C. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, T.1 i T.2”, PWE 2001.

W. Tarczyński, Rynki kapitałowe. Część 1. Metody ilościowe, i Część 2. Giełda Papierów Wartościowych: Analiza portfelowa, analiza banków, Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 2001.