Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-MAF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka finansowa
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a05ffb21b440c490dae039f0735e5917a%40thread.tacv2/conversations?groupId=2bd463b2-78b1-43c4-977d-420bfdc52eb7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści merytoryczne przedmiotu : Podstawy teorii miary i rachunku prawdopodobieństwa. Procent prosty, składany i ciągły. Nominalne i efektywne stopy procentowe. Stopy dyskontowe. Strumienie płatności. Renty pewne. Plany spłaty długu. Wewnętrzna stopa zwrotu inwestycji. Obligacje, akcje, kontrakty terminowe i opcje. Lemat Borela-Cantelli'ego wraz zastosowaniem w finansach. Model dwustanowy jednookresowy z elementami wyceny instrumentów finansowych i teorii arbitrażu. Własności różnych rozkładów prawdopodobieństwa w finansach. Podstawy mikroekonomii z uwzględnieniem teorii konsumenta i producenta.

Pełny opis:

Wymagania wstępne : brak

Cele przedmiotu : Umiejętność wyznaczania wartości kapitału w czasie, planów spłaty długu i mierników oceny inwestycji finansowych. Znajomość podstawowych modeli wyceny instrumentów. Arbitraż dla modelu dwumianowego jednostanowego finansowych.

Metody oceny :

egzamin pisemny

ocenianie ciągłe

Literatura:

Spis zalecanych lektur

(recommended reading)

1.Jaworski P., Micał J., Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltext, Warszawa 2005,

2.Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, PWN Warszawa 2005,

3.Jakubowski J., Palczewski A., Rutkowski M., Stettner Ł., Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne. WNT Warszawa 2003,

4.Capiński T., Zastawniak T., Mathemathics for Finance, Springer-Verlag 2003.

5. Jakubowski J., Modelowanie rynków finansowych, Script Warszawa 2006.

6. Jakubowski J., Sztencel R., Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, Script Warszawa 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna podstawy teorii miary i rozumie podejście teoriomiarowe w rachunku prawdopodobieństwa.

Student wie, co to jest procent prosty, składany i złożony. Potrafi wyznaczyć wartość obecną i przyszłą rent czy strumieni płatności.

Student wie jak wyceniać instrumenty finansowe w jednookresowycm modelu jednostanowym rynku finansowego. W szczególności rozumie pojęcie arbitrażu na tym rynku.

Student wie, jak stosować różne narzędzia narzędzia probabilistyczne w matematyce finansowej.

Student zna podstawowe pojęcia mikroekonomii.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Cotygodniowe kartkówki.

Obecność i aktywnośc na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rogala
Prowadzący grup: Tomasz Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rogala
Prowadzący grup: Tomasz Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rogala
Prowadzący grup: Tomasz Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.