Modele matematyczne w finansach
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | WM-MA-MFIN |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Modele matematyczne w finansach |
Jednostka: | Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
6.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się: | matematyka |
Poziom przedmiotu: | podstawowy |
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się: | wpisz symbol/symWykład: MA1_W01, MA1_W03 ćwiczenia: MA1_K01, MA1_K02 bole efektów kształcenia |
Wymagania wstępne: | Rachunek prawdopodobieństwa I Matematyka Finansowa |
Pełny opis: |
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z modelami matematyki finansowej. Studenci zapoznają się z zastosowaniem rachunku prawdopodobieństwa w finansach. Kolejnym celem jest omówienie miar ryzyka. Celem przedmiotu jest przedstawienie warunkowej wartości oczekiwanej i jej zastosowań w finansach. W czasie zajęć będzie wprowadzone pojęcie martyngału i momentu zatrzymania. W szczególności przedstawione zostaną tożsamość Walda i twierdzenie o optymalnym zatrzymaniu. W czasie zajęć omówiony będzie tzw. model wielostanowy wielookresowy na skończonej przestrzeni probabilistycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na pojęcie arbitrażu. Ponadto przedstawione zostanie zagadnienie wyceny tzw. opcji amerykańskiej. Na zajęciach omówiona zostanie także giełda i rynek akcji ze szczególnym uwzględnieniem wolumenu obrotu i notowań ciągłych akcji. Przedstawione zostaną także podstawowe kontrakty terminiowe. |
Efekty kształcenia i opis ECTS: |
Wykład: Student: W01: Rozumie cywilizacyjne znaczenie zastosowań matematyki w finansach. Rozumie czemu rachunek prawdopodobieństwa jest kluczowy w badaniu różnego rodzaju zjawisk zachodzących na rynkach finansowych. W03: Rozumie jak budować i analizować podstawowe modele matematyczne na rynkach finansowych. ćwiczenia: Student: K01: Jest świadomy ograniczeń, jakie noszą za sobą konkretne modele matematyczne w finansach. Jest gotowy do budowania bardziej skomplikowanych modeli. K02 : Jest gotowy do stawiania pytań dotyczących różnego rodzaju modeli matematycznych w finansach; pytań, które służą pogłębieniu zrozumienia tematu i pytań dotyczących braków w danym modelu. |
Metody i kryteria oceniania: |
Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji: ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć) ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)
Okres: | 2022-02-01 - 2022-06-30 |
Przejdź do planu
PN WT WYK
CW
ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia, 30 godzin
Wykład, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Tomasz Rogala | |
Prowadzący grup: | Tomasz Rogala | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę Wykład - Egzaminacyjny |
|
E-Learning: | E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy |
|
Typ przedmiotu: | obowiązkowy |
|
Grupa przedmiotów ogólnouczenianych: | nie dotyczy |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2023-02-01 - 2023-06-30 |
Przejdź do planu
PN WT WYK
CW
ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia, 30 godzin
Wykład, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Tomasz Rogala | |
Prowadzący grup: | Tomasz Rogala | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę Wykład - Egzaminacyjny |
|
E-Learning: | E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy |
|
Opis nakładu pracy studenta w ECTS: | Opis nakładu pracy Wykład: uczestnictwo w zajęciach: 30h przygotowanie do zajęć: 30h przygotowanie do egzaminu: 15h razem 75h, co odpowiada 3 punkty ects Laboratorium: uczestnictwo w zajęciach: 30h przygotowanie do zajęć: 45h razem 75h, co odpowiada 3 punkty ects |
|
Typ przedmiotu: | obowiązkowy |
|
Grupa przedmiotów ogólnouczenianych: | nie dotyczy |
|
Pełny opis: |
Literatura obowiązkowa: 1. Jakubowski J., Sztencel R., Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, Script Warszawa 2010. Literatura uzupełniająca: 1.Jaworski P., Micał J., Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltext, Warszawa 2005, 2.Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, PWN Warszawa 2005, 3.Jakubowski J., Palczewski A., Rutkowski M., Stettner Ł., Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne. WNT Warszawa 2003, 4.Capiński T., Zastawniak T., Mathemathics for Finance, Springer-Verlag 2003. 5. Jakubowski J., Modelowanie rynków finansowych, Script Warszawa 2006. |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)
Okres: | 2024-02-15 - 2024-06-30 |
Przejdź do planu
PN WT WYK
CW
ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia, 30 godzin
Wykład, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Tomasz Rogala | |
Prowadzący grup: | Tomasz Rogala | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę Wykład - Egzaminacyjny |
|
E-Learning: | E-Learning |
|
Typ przedmiotu: | obowiązkowy |
|
Grupa przedmiotów ogólnouczenianych: | nie dotyczy |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.