Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modele matematyczne w finansach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-MFIN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modele matematyczne w finansach
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

matematyka

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symWykład:

MA1_W01, MA1_W03


ćwiczenia:

MA1_K01, MA1_K02 bole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Rachunek prawdopodobieństwa I


Matematyka Finansowa

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z modelami matematyki finansowej. Studenci zapoznają się z zastosowaniem rachunku prawdopodobieństwa w finansach.

Kolejnym celem jest omówienie miar ryzyka.

Celem przedmiotu jest przedstawienie warunkowej wartości oczekiwanej i jej zastosowań w finansach.

W czasie zajęć będzie wprowadzone pojęcie martyngału i momentu zatrzymania. W szczególności przedstawione zostaną tożsamość Walda i twierdzenie o optymalnym zatrzymaniu.

W czasie zajęć omówiony będzie tzw. model wielostanowy wielookresowy na skończonej przestrzeni probabilistycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na pojęcie arbitrażu.

Ponadto przedstawione zostanie zagadnienie wyceny tzw. opcji amerykańskiej.

Na zajęciach omówiona zostanie także giełda i rynek akcji ze szczególnym uwzględnieniem wolumenu obrotu i notowań ciągłych akcji.

Przedstawione zostaną także podstawowe kontrakty terminiowe.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykład:

Student:

W01: Rozumie cywilizacyjne znaczenie zastosowań matematyki w finansach. Rozumie czemu rachunek prawdopodobieństwa jest kluczowy w badaniu różnego rodzaju zjawisk zachodzących na rynkach finansowych.

W03: Rozumie jak budować i analizować podstawowe modele matematyczne na rynkach finansowych.

ćwiczenia:

Student:

K01: Jest świadomy ograniczeń, jakie noszą za sobą konkretne modele matematyczne w finansach. Jest gotowy do budowania bardziej skomplikowanych modeli.

K02 : Jest gotowy do stawiania pytań dotyczących różnego rodzaju modeli matematycznych w finansach; pytań, które służą pogłębieniu zrozumienia tematu i pytań dotyczących braków w danym modelu.

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria

przyznania wyższej oceny

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania

wyższej oceny

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rogala
Prowadzący grup: Tomasz Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rogala
Prowadzący grup: Tomasz Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis nakładu pracy


Wykład:


uczestnictwo w zajęciach: 30h

przygotowanie do zajęć: 30h

przygotowanie do egzaminu: 15h


razem 75h, co odpowiada 3 punkty ects



Laboratorium:


uczestnictwo w zajęciach: 30h

przygotowanie do zajęć: 45h


razem 75h, co odpowiada 3 punkty ects

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Literatura obowiązkowa:

1. Jakubowski J., Sztencel R., Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, Script Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1.Jaworski P., Micał J., Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltext, Warszawa 2005,

2.Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, PWN Warszawa 2005,

3.Jakubowski J., Palczewski A., Rutkowski M., Stettner Ł., Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne. WNT Warszawa 2003,

4.Capiński T., Zastawniak T., Mathemathics for Finance, Springer-Verlag 2003.

5. Jakubowski J., Modelowanie rynków finansowych, Script Warszawa 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rogala
Prowadzący grup: Tomasz Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)