Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wycena instrumentów finansowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-WIF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wycena instrumentów finansowych
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

I2_W10

MA2_W04

W05 W06 W07


I2_W11

MA2_W04

W05 W06 W07

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie podstaw teorii wyceny instrumentów finansowych w matematyce finansowej.

Pełny opis:

Teoria miary w rachunku prawdopodobieństwa.

Model dwustanowy jednookresowy. Pojęcie wypłaty i portfela. Portfel replikacyjny oraz cena racjonalna wypłaty. Pojęcie arbitrażu i miary martyngałowej. Wycena martyngałowa.

Zastosowania lematu Borela-Cantelli'i w matematyce finansowej.

Pojęcie warunkowej wartości oczekiwanej. Pojęcie martyngału.

Problem wyceny opcji amerykańskiej.

Zastosowania różnych rozkładów prawdopodobieństwa w finansach.

Model skończony rynku finansowego. Pojęcie miary martyngałowej i arbitrażu.

Miary ryzyka.

Literatura:

A. Birkholc, analiza rzeczywista. Funkcje wielu zmiennych

J. Jakubowski, Modelowanie rynków finansowych

J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa

F. Dealben, W. Schachermayer, Mathematics of arbitrage

H.Follmer, A. Schied, Stochastic Finance

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna podstawowe pojęcia i fakty z teorii miary.

Student wie, jak wyceniać instrumenty finansowe w modelu jednookresowym dwustanowym. W szczególności rozumie takie pojęcia jak portfel, wypłata, cena replikacyjna, cena arbitrażowa, arbitraż, miara martyngałowa.

Student potrafi zastosować lemat Borela-Cantelli'ego w różnych modelach finansowych.

Student wie, co to jest warunkowa wartość oczekiwana i martyngał.

Student potrafi zastosować teorię optymalnego zatrzymania do rozwiązania zagadnienia wyceny opcji amerykańskiej.

Student zna model skończonego rynku finansowego.

Student wie, co to jest miara ryzyka oraz potrafi wskazać jej własności.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Cotygodniowe kartkówki.

Obecność na zajęciach oraz aktywność na ćwiczeniach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)