Matematyka finansowa

matematyka

podstawowy

MA1_W01; MA1_U36; MA1_K01, 02, 03, 04

Analiza matematyczna

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych pojęć i modeli matematyki finansowej oraz kształtowanie umiejętności ich praktycznego zastosowania do zagadnień związanych z wyceną wybranych instrumentów finansowych, analizą opłacalności inwestycji finansowych

Opis przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najważniejszymi zagadnieniami matematyki finansowej. Studenci zapoznają się z różnego rodzaju stopami procentowymi, wartością obecną i przyszłą strumienia płatności jak również ze zmianą wartości pieniądza w czasie. Ponadto omówione będzie pojęcie inflacji, wewnętrznej stopy zwrotu i (IRR) oraz stopy zwrotu do momentu zapadalności (YTM).

Kolejnym celem jest omówienie własności tzw. ceny równowagi w handlowaniu akcjami.

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych rodzajów rent.

W czasie zajęć omówiony będzie tzw. model dwustanowy jednookresowy.

Ważnym elementem przedmiotu będą zastosowania probabilistyczne w finansach przy czym probabilistyka będzie oparta o omówione zagadnienia z teorii mairy.

Wykład:

Student:

W01: Rozumie cywilizacyjne znaczenie zastosowań matematyki w finansach. Rozumie czemu rachunek prawdopodobieństwa jest kluczowy w badaniu różnego rodzaju zjawisk zachodzących na rynkach finansowych.

W03: Rozumie jak budować i analizować podstawowe modele matematyczne na rynkach finansowych.

laboratorium:

Student:

K01: Jest świadomy ograniczeń, jakie noszą za sobą konkretne modele matematyczne w finansach. Jest gotowy do budowania bardziej skomplikowanych modeli.

K02 : Jest gotowy do stawiania pytań dotyczących różnego rodzaju modeli matematycznych w finansach; pytań, które służą pogłębieniu zrozumienia tematu i pytań dotyczących braków w danym modelu.

zadania domowe , kolokwium zaliczeniowe, egzamin pisemny

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

obowiązkowy

nie dotyczy

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

obowiązkowy

nie dotyczy

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Wykład:

uczestnictwo w zajęciach - 20 h

przygotowanie do zajęć - 5 h

konsultacje z prowadzącym - 1 h

Razem 26 h, co odpowiada 3 punktom ECTS.

Ćwiczenia:

uczestnictwo w zajęciach - 20 h

przygotowanie do zajęć - 5 h

konsultacje z prowadzącym - 1 h

Razem 26 h, co odpowiada 3 punktom ECTS.

obowiązkowy

nie dotyczy

Spis zalecanych lektur

(recommended reading)

1.Jaworski P., Micał J., Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltext, Warszawa 2005,

2.Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, PWN Warszawa 2005,

3.Jakubowski J., Palczewski A., Rutkowski M., Stettner Ł., Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne. WNT Warszawa 2003,

4.Capiński T., Zastawniak T., Mathemathics for Finance, Springer-Verlag 2003.

5. Jakubowski J., Modelowanie rynków finansowych, Script Warszawa 2006.

6. Jakubowski J., Sztencel R., Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, Script Warszawa 2010.