Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka finansowa - zajęcia fakultatywne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-Z-S1-E6-MF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka finansowa - zajęcia fakultatywne
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

matematyka

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

MA1_W01; MA1_U36; MA1_K01, 02, 03, 04

Wymagania wstępne:

Analiza matematyczna

Pełny opis:

Opis przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najważniejszymi zagadnieniami matematyki finansowej. Studenci zapoznają się z różnego rodzaju stopami procentowymi, wartością obecną i przyszłą strumienia płatności jak również ze zmianą wartości pieniądza w czasie. Ponadto omówione będzie pojęcie inflacji, wewnętrznej stopy zwrotu i (IRR) oraz stopy zwrotu do momentu zapadalności (YTM).

Kolejnym celem jest omówienie własności tzw. ceny równowagi w handlowaniu akcjami.

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych rodzajów rent.

W czasie zajęć omówiony będzie tzw. model dwustanowy jednookresowy.

Ważnym elementem przedmiotu będą zastosowania probabilistyczne w finansach przy czym probabilistyka będzie oparta o omówione zagadnienia z teorii miary.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykład:

Student:

W01: Rozumie cywilizacyjne znaczenie zastosowań matematyki w finansach. Rozumie czemu rachunek prawdopodobieństwa jest kluczowy w badaniu różnego rodzaju zjawisk zachodzących na rynkach finansowych.

W03: Rozumie jak budować i analizować podstawowe modele matematyczne na rynkach finansowych.

laboratorium:

Student:

K01: Jest świadomy ograniczeń, jakie noszą za sobą konkretne modele matematyczne w finansach. Jest gotowy do budowania bardziej skomplikowanych modeli.

K02 : Jest gotowy do stawiania pytań dotyczących różnego rodzaju modeli matematycznych w finansach; pytań, które służą pogłębieniu zrozumienia tematu i pytań dotyczących braków w danym modelu.

Metody i kryteria oceniania:

zadania domowe , kolokwium zaliczeniowe, egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kulpa
Prowadzący grup: Tomasz Kulpa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rogala
Prowadzący grup: Tomasz Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład:


uczestnictwo w zajęciach - 20 h


przygotowanie do zajęć - 5 h


konsultacje z prowadzącym - 1 h


Razem 26 h, co odpowiada 3 punktom ECTS.




Ćwiczenia:


uczestnictwo w zajęciach - 20 h


przygotowanie do zajęć - 5 h


konsultacje z prowadzącym - 1 h


Razem 26 h, co odpowiada 3 punktom ECTS.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Spis zalecanych lektur

(recommended reading)

1.Jaworski P., Micał J., Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltext, Warszawa 2005,

2.Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, PWN Warszawa 2005,

3.Jakubowski J., Palczewski A., Rutkowski M., Stettner Ł., Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne. WNT Warszawa 2003,

4.Capiński T., Zastawniak T., Mathemathics for Finance, Springer-Verlag 2003.

5. Jakubowski J., Modelowanie rynków finansowych, Script Warszawa 2006.

6. Jakubowski J., Sztencel R., Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, Script Warszawa 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rogala
Prowadzący grup: Tomasz Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład:


uczestnictwo w zajęciach - 20 h


przygotowanie do zajęć - 5 h


konsultacje z prowadzącym - 1 h


Razem 26 h, co odpowiada 3 punktom ECTS.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)