Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny: Euro

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-WMon Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0412) Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny: Euro
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K01: Ma podstawową wiedzę o tym czym są miary ryzyka.

K02: Zna kilka miar ryzyka.

K03: Zna kilka teorii wyboru

K04: Potrafi stosować wybraną teorię wyboru w prostych sytuacjach


Skrócony opis:

1. Miary ryzyka i ich własności

2. Modele finansowe i ich restrykcje

3. Omówienie biznesowe kilku prezentacji/artykułów naukowych na przykładzie prezentacji/artykułów aktuarialnych

4. Podejmowanie decyzji a miary ryzyka i teorie wyboru.

5. Teoria oczekiwanej użyteczności (von Neumann & Morgenstern, 1947)

6. Teoria nieoczekiwanej użyteczności m.in. prospect theory (Kahneman D., et al., 1979)

7. Dualna Teoria Yaariego (Yaari, 1987)

Pełny opis:

1. Miary ryzyka i ich własności

2. Modele finansowe i ich restrykcje

3. Omówienie biznesowe kilku prezentacji/artykułów naukowych na przykładzie prezentacji/artykułów aktuarialnych

4. Podejmowanie decyzji a miary ryzyka i teorie wyboru.

5. Teoria oczekiwanej użyteczności (von Neumann & Morgenstern, 1947)

6. Teoria nieoczekiwanej użyteczności m.in. prospect theory (Kahneman D., et al., 1979)

7. Dualna Teoria Yaariego (Yaari, 1987)

Economic capital allocation derived from risk measures.

J. Dhaene, M.J. Goovaerts & R. Kaas (2003). North American Actuarial Journal, 7 (2), 44-59.

Coherent distortion risk measures – a pitfall.

G. Darkiewicz, J. Dhaene & M. Goovaerts (2003). Proceedings of the Seventh International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Lyon.

A unified approach to generate risk measures.

M.J. Goovaerts, R. Kaas, J. Dhaene & Q. Tang (2003). ASTIN Bulletin, 33 (2), 173-192.

Some new classes of consistent risk measures.

M. Goovaerts, R. Kaas, J. Dhaene & Q. Tang (2004). Insurance: Mathematics and Economics, 34 (3), 505-516.

Risk measures and optimal portfolio selection (with applications to elliptical distributions).

J. Dhaene, E. Valdez, T. Hoedemakers (2004). Lecture Notes of the Third conference in Actuarial Science and Finance, Samos, Sep 6-8.

Distortion risk measures for sums of random variables.

G. Darkiewicz, J. Dhaene & M. Goovaerts (2004). Blaetter der DGVFM, XXVI (4), 631-641.

Capital requirements, risk measures and comonotonicity.

J. Dhaene, S. Vanduffel, Q.H. Tang, M. Goovaerts, R. Kaas & D. Vyncke (2004). Belgian Actuarial Bulletin, 4, 53-61.

Risk measures and dependencies of risks.

G. Darkiewicz, J. Dhaene & M. Goovaerts (2005). Brazilian Journal of Probability and Statistics, 19, 155-178.

Comparing approximations for risk measures of sums of non-independent lognormal random variables.

S. Vanduffel, T. Hoedemakers & J. Dhaene (2005). North American Actuarial Journal, vol. 9 (4), 71-82.

Risk measures and comonotonicity: a review.

J. Dhaene, S. Vanduffel, M. Goovaerts, R. Kaas, D. Vyncke & Q.Tang. (2006). Stochastic Models, 22, 573-606.

Risk measurement with equivalent utility principles.

M. Denuit, J. Dhaene, M. Goovaerts, R. Kaas & R. Laeven (2006). Statistics & Decisions, Vol. 24 (1), 1-25 .

Optimal approximations for risk measures of sums of lognormals based on conditional expectations.

S. Vanduffel, X. Chen, J. Dhaene, M. Goovaerts, L. Henrard & R. Kaas (2008). Journal of Computational and Applied Mathematics, 221(1), 202-218.

Can a coherent risk measure be too subadditive?

J. Dhaene, R. Laeven, S. Vanduffel, G. Darkiewicz & M. Goovaerts (2008). Journal of Risk and Insurance, 75(2), 365-386.

Remarks on quantiles and distortion risk measures.

J. Dhaene, A. Kukush, D. Linders & Q. Tang (2012). European Actuarial Journal, 2(2), 319-328. Also available at SSRN

Comonotonic approximations of risk measures for variable annuity guaranteed benefits with dynamic policyholder behavior.

R. Feng, X. Jing, J. Dhaene (2017). Journal of Computational and Applied Mathematics, 311, 272-292.

Systemic risk: Conditional distortion risk measures.

Dhaene J., Laeven R. & Zhang Y. (2019). Work in progress.

https://people.kth.se/~soh/decisiontheory.pdf

http://www.yorku.ca/ptryfos/ch3000.pdf

http://docplayer.pl/1989068-Miary-ryzyka-a-dualna-teoria-uzytecznosci-yaariego.html

https://core.ac.uk/reader/6929011

Edwards1954PsychBulletin.pdf (ucsd.edu)

http://probability.ca/jeff/ftpdir/anjali0.pdf

https://orion.journals.ac.za/pub/article/download/12/12/0

https://www.waynekhoy.com/wp-content/uploads/2018/11/Theory-of-Decison-Making.pdf

http://www.managementgeneral.ro/pdf/1_2014_10.pdf

https://www.coursehero.com/file/72019952/Lecture-3-Prospect-Theory-for-printingpdf/

http://web.mit.edu/curhan/www/docs/Articles/15341_Readings/Behavioral_Decision_Theory/Kahneman_Tversky_1979_Prospect_theory.pdf

https://www.scss.tcd.ie/khurshid.ahmad/Teaching/Behavioural_Finance/Lecture%205_Prospect_Theory.pdf

http://cejeme.org/publishedarticles/2017-10-18-636491886345937500-6664.pdf

https://pluto.mscc.huji.ac.il/~mswiener/research/PTandUT.pdf

https://nicholasbarberis.github.io/rt17b.pdf

http://www.cs.cornell.edu/courses/cs5846/2014sp/vNMEU.pdf

https://devel.isa-afp.org/browser_info/current/AFP/Neumann_Morgenstern_Utility/outline.pdf

http://www.columbia.edu/~md3405/BE_Risk_1_17.pdf

https://ocw.mit.edu/courses/economics/14-121-microeconomic-theory-i-fall-2015/lecture-slides/MIT14_121F15_5S.pdf

https://som.yale.edu/sites/default/files/files/01%20Utility%20Theory.pdf

https://nicholasbarberis.github.io/rt17b.pdf

Literatura:

1. N.L. Bowers, H.U. Gerber, J.C. Hickman, D.A. Jones, C.J. Nesbit, Actuarial Mathematics, 1997

2. J. Jakubowski i R. Stencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, 2000

3. R. Kaas, M.Goovaerts, J. Dhaene, M. Denuit, Modern actuarial risk theory: using R, 2008

4. J.L. Teugels, & B. Sundt, Encyclopedia of Actuarial Science, 2004

5. Liczne artykuły z dziedziny aktuarialnej, np. grupy badawczej przy Jan Dhaene (K.U. Leuven)

6. B. Fischhofft, J.Kadvany, RISK A very short introduction, Oxford, 2011

7. J.C.Hull, Risk Management and Financial Institutions, Wiley, 2012

Efekty kształcenia i opis ECTS:

K01: Ma podstawową wiedzę o tym czym są miary ryzyka.

K02: Zna kilka miar ryzyka.

K03: Zna kilka teorii wyboru

K04: Potrafi stosować wybraną teorię wyboru w prostych sytuacjach

Metody i kryteria oceniania:

3 lub 3+: aktywna obecność na zajęciach i dostarczenie wykonanej osobiście ppt złożonej z 2 slajdów dotyczącej teorii wyborów

{4,4+,5} wymaganie powyższe oraz dostarczenie interesującego studium przypadku, praca grupowa, ppt długości 8-16 stron

Praktyki zawodowe:

BRAK

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Mularczyk, Jolanta Pakulska
Prowadzący grup: Piotr Mularczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.