Financial Mathematics WM-MA-Z-S1-E6-MF
Lectures (WYK) Summer semester 2022/23

Literatura obowiązkowa:

1. Jakubowski J., Sztencel R., Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, Script Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1.Jaworski P., Micał J., Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltext, Warszawa 2005,

2.Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, PWN Warszawa 2005,

3.Jakubowski J., Palczewski A., Rutkowski M., Stettner Ł., Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne. WNT Warszawa 2003,

4.Capiński T., Zastawniak T., Mathemathics for Finance, Springer-Verlag 2003.

5. Jakubowski J., Modelowanie rynków finansowych, Script Warszawa 2006.

Literatura obowiązkowa:

1. Jakubowski J., Sztencel R., Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, Script Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1.Jaworski P., Micał J., Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltext, Warszawa 2005,

2.Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, PWN Warszawa 2005,

3.Jakubowski J., Palczewski A., Rutkowski M., Stettner Ł., Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne. WNT Warszawa 2003,

4.Capiński T., Zastawniak T., Mathemathics for Finance, Springer-Verlag 2003.

5. Jakubowski J., Modelowanie rynków finansowych, Script Warszawa 2006.

1. Stopy procentowe i inflacja

2. Model licytacji na giełdzie

3. Wartość obecna i przyszła

4. IRR i YTM

5. Zastosowania lematu Borela-Cantelli'ego w finansach

6. Model dwustanowy jednookresowy

7. Renty

8. Zastosowania różnych rozkładów prawdopodobieństwa w finansach.

9. Obligacje

10. Pojęcie $sigma$-ciała i miary

11. Funkcje mierzalne i zmienne losowe

12. Całka względem miary

13. Niezależne zmienne losowe.

wykład konwersatoryjny