Financial Mathematics WM-MA-Z-S1-E6-MF
Laboratory (LAB) Summer semester 2022/23

Spis zalecanych lektur

(recommended reading)

1.Jaworski P., Micał J., Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltext, Warszawa 2005,

2.Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, PWN Warszawa 2005,

3.Jakubowski J., Palczewski A., Rutkowski M., Stettner Ł., Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne. WNT Warszawa 2003,

4.Capiński T., Zastawniak T., Mathemathics for Finance, Springer-Verlag 2003.

5. Jakubowski J., Modelowanie rynków finansowych, Script Warszawa 2006.

6. Jakubowski J., Sztencel R., Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, Script Warszawa 2010.

Wykład:

Student:

W01: Rozumie cywilizacyjne znaczenie zastosowań matematyki w finansach. Rozumie czemu rachunek prawdopodobieństwa jest kluczowy w badaniu różnego rodzaju zjawisk zachodzących na rynkach finansowych.

W03: Rozumie jak budować i analizować podstawowe modele matematyczne na rynkach finansowych.

laboratorium:

Student:

K01: Jest świadomy ograniczeń, jakie noszą za sobą konkretne modele matematyczne w finansach. Jest gotowy do budowania bardziej skomplikowanych modeli.

K02 : Jest gotowy do stawiania pytań dotyczących różnego rodzaju modeli matematycznych w finansach; pytań, które służą pogłębieniu zrozumienia tematu i pytań dotyczących braków w danym modelu.

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria

przyznania wyższej oceny

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania

wyższej oceny

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

1. Stopy procentowe i inflacja

2. Model licytacji na giełdzie

3. Wartość obecna i przyszła

4. IRR i YTM

5. Zastosowania lematu Borela-Cantelli'ego w finansach

6. Model dwustanowy jednookresowy

7. Renty

8. Zastosowania różnych rozkładów prawdopodobieństwa w finansach.

9. Obligacje

10. Pojęcie $sigma$-ciała i miary

11. Funkcje mierzalne i zmienne losowe

12. Całka względem miary

13. Niezależne zmienne losowe.

ćwiczenia